El drawdown dinámico es un modelo de drawdown en el que la pérdida máxima permitida sube a medida que aumenta el saldo o el capital de la cuenta. El umbral de drawdown sube cada vez que la cuenta marca un nuevo máximo, lo que asegura parte del beneficio del trader y reduce cuánto puede caer la cuenta antes de incumplir la regla. Traders y prop firms también lo llaman trailing drawdown. Las firmas centradas en forex suelen usar "dynamic drawdown" como nombre oficial de esta misma regla.
El drawdown estático se mantiene fijo en un mismo nivel durante toda la vida de la cuenta. El drawdown dinámico no. El umbral se reajusta al alza con cada nuevo máximo de capital o de saldo, así que el control del riesgo se vuelve más estricto cuanto más gana la cuenta.
- En todo el sector también se llama trailing drawdown. Las firmas centradas en forex suelen denominarlo específicamente "dynamic drawdown".
- El umbral solo sube. Una racha de pérdidas nunca lo hace bajar de nuevo.
- La mayoría de las firmas fijan el drawdown dinámico entre el 4 % y el 10 % del saldo o capital más alto registrado en la cuenta.
- Las cuentas de financiación instantánea casi siempre usan drawdown dinámico. Las cuentas de evaluación suelen usar drawdown estático una vez que el trader las supera. Consulta financiación instantánea frente a evaluación para ver el análisis completo.
Drawdown dinámico frente a drawdown estático
El drawdown dinámico y el estático tratan el beneficio de formas opuestas. El drawdown estático mantiene el umbral de pérdida fijo en el saldo inicial, sin importar cuánto gane la cuenta. El drawdown dinámico sube ese umbral cada vez que la cuenta marca un nuevo máximo, de modo que el beneficio reduce el propio margen de seguridad de la cuenta en lugar de ampliarlo.
| Drawdown estático | El drawdown dinámico | |
|---|---|---|
| Movimiento del umbral | Nunca | Sube con cada nuevo máximo |
| Ideal para | Traders que quieren un margen de seguridad fijo | Firmas que premian un crecimiento constante y de baja volatilidad |
| Habitual en | Cuentas de evaluación | Cuentas de financiación instantánea |
Por qué importa el drawdown dinámico en el prop trading
El drawdown dinámico premia a los traders que hacen crecer una cuenta de forma constante y, al mismo tiempo, protege el capital de la firma. A medida que sube el beneficio, el trader pierde la opción de devolver todas las ganancias iniciales y seguir en pie. El drawdown dinámico obliga a una ejecución constante en lugar de una única racha agresiva de beneficios.
Los traders que entienden el drawdown dinámico planifican sus salidas y el tamaño de sus posiciones en función del umbral móvil, no del saldo inicial. El umbral se estrecha cada vez que la cuenta gana, así que una gran pérdida flotante se vuelve más arriesgada cuanto más rentable es la cuenta. Un trader que sigue el umbral actual evita incumplir la regla por accidente durante una racha ganadora.
Cómo se calcula el drawdown dinámico
La mayoría de las firmas calculan el nuevo umbral como un porcentaje del saldo o capital más alto registrado en la cuenta, no del saldo inicial. Cada vez que la cuenta marca un nuevo máximo, la firma multiplica ese máximo por el porcentaje de drawdown y fija el umbral en la diferencia.
Umbral de drawdown = saldo o capital más alto registrado − (porcentaje de drawdown × saldo o capital más alto registrado)
Algunas firmas bloquean el umbral cuando alcanza el saldo inicial y dejan de moverlo. Otras siguen desplazándolo durante toda la vida de la cuenta. FundedTrading.com tiene una guía de reglas de drawdown de prop firms que explica qué modelo aplica cada firma, ya que ambos generan perfiles de riesgo muy distintos con saldos más altos.
Ejemplo de drawdown dinámico
Un trader abre una cuenta de 100.000 US$ con un drawdown dinámico del 5 %. La cuenta alcanza un capital máximo de 110.000 US$. El umbral de drawdown sube a 104.500 US$ (110.000 US$ menos el 5 % de 110.000 US$). Si después el capital cae por debajo de 104.500 US$, la cuenta incumple la regla, aunque el saldo siga por encima del saldo inicial de 100.000 US$.
El mismo cálculo se aplica a cuentas más grandes. La cuenta 1-Step de FTUK usa un drawdown dinámico del 8 %. Con un saldo máximo de 640.000 US$, el umbral queda 51.200 US$ por debajo de ese máximo. Un trader que alcanza el máximo y devuelve 51.200 US$ incumple la regla, sin importar cuánto beneficio haya obtenido antes. Consulta la guía de FundedTrading.com sobre las mejores prop firms para escalar para ver cómo se aplica esto en los distintos hitos de financiación.
Errores comunes con el drawdown dinámico
La mayoría de los incumplimientos del drawdown dinámico ocurren después de una racha ganadora, no de una perdedora. El trader marca un nuevo máximo de capital, sufre un retroceso normal que habría sido seguro con un drawdown estático y la cuenta se cierra igualmente.
- Tratar el umbral como si estuviera fijado al saldo inicial en lugar de al último máximo registrado de la cuenta
- Mantener pérdidas flotantes abiertas en una cuenta con drawdown basado en el capital sin comprobar el umbral actual
- Suponer que un retiro reduce el porcentaje de drawdown; en realidad, la mayoría de las firmas recalculan el umbral sobre el saldo que queda después del retiro
Preguntas frecuentes sobre el drawdown dinámico
¿El drawdown dinámico es lo mismo que el trailing drawdown?
Sí. El drawdown dinámico y el trailing drawdown describen el mismo umbral de pérdida móvil. Las firmas centradas en forex suelen usar "dynamic drawdown" en sus reglas oficiales. Las firmas centradas en futuros suelen usar "trailing drawdown". Ambos términos describen un umbral que solo sube.
¿El drawdown dinámico se reinicia después de un retiro?
La mayoría de las firmas recalculan el umbral del drawdown dinámico sobre el saldo de la cuenta justo después de un retiro, en lugar de reducir el porcentaje de drawdown. Revisa las reglas de payout de cada firma antes de retirar fondos si estás cerca del umbral.
¿El drawdown dinámico se basa en el saldo o en el capital?
Puede basarse en cualquiera de los dos, según la firma. La versión basada en el saldo solo cuenta las operaciones cerradas. Una versión basada en el capital también cuenta las ganancias y pérdidas flotantes abiertas, lo que mueve el umbral en tiempo real durante una operación.
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