O drawdown dinâmico é um modelo de drawdown em que a perda máxima permitida sobe à medida que o saldo ou o capital da conta aumenta. O piso do drawdown sobe toda vez que a conta marca uma nova máxima, o que garante parte do lucro do trader e reduz quanto a conta pode cair antes de violar a regra. Traders e prop firms também chamam isso de trailing drawdown. Firmas focadas em forex costumam usar "dynamic drawdown" como nome oficial dessa mesma regra.
O drawdown estático fica fixo em um mesmo nível durante toda a vida da conta. O drawdown dinâmico não. O piso é reajustado para cima a cada nova máxima de capital ou de saldo, então o controle de risco fica mais rígido quanto mais a conta ganha.
- Também chamado de trailing drawdown em todo o setor. Firmas focadas em forex costumam chamá-lo especificamente de "dynamic drawdown".
- O piso só sobe. Uma sequência de perdas nunca o faz voltar a cair.
- A maioria das firmas define o drawdown dinâmico entre 4% e 10% do maior saldo ou capital registrado na conta.
- Contas de financiamento instantâneo quase sempre usam drawdown dinâmico. Contas de avaliação costumam usar drawdown estático depois que o trader é aprovado. Veja financiamento instantâneo vs. avaliação para a análise completa.
Drawdown dinâmico vs. drawdown estático
O drawdown dinâmico e o estático tratam o lucro de formas opostas. O drawdown estático mantém o piso de perda fixo no saldo inicial, não importa quanto a conta ganhe. O drawdown dinâmico sobe esse piso toda vez que a conta marca uma nova máxima, de modo que o lucro reduz a margem de segurança da própria conta em vez de ampliá-la.
| Drawdown estático | O drawdown dinâmico | |
|---|---|---|
| Movimento do piso | Nunca | Para cima, a cada nova máxima |
| Ideal para | Traders que querem uma margem de segurança fixa | Firmas que recompensam crescimento constante e de baixa volatilidade |
| Comum em | Contas de avaliação | Contas de financiamento instantâneo |
Por que o drawdown dinâmico importa no prop trading
O drawdown dinâmico recompensa os traders que fazem a conta crescer de forma constante e, ao mesmo tempo, protege o capital da firma. À medida que o lucro sobe, o trader perde a opção de devolver todos os ganhos iniciais e continuar no jogo. O drawdown dinâmico exige uma execução consistente em vez de uma única sequência agressiva de lucros.
Os traders que entendem o drawdown dinâmico planejam saídas e tamanho de posição com base no piso móvel, e não no saldo inicial. O piso fica mais apertado toda vez que a conta ganha, então uma grande perda flutuante se torna mais arriscada quanto mais lucrativa a conta fica. O trader que acompanha o piso atual evita violar a regra por acidente durante uma sequência de ganhos.
Como o drawdown dinâmico é calculado
A maioria das firmas calcula o novo piso como uma porcentagem do maior saldo ou capital registrado na conta, e não do saldo inicial. Toda vez que a conta marca uma nova máxima, a firma multiplica essa nova máxima pela porcentagem de drawdown e define o piso pela diferença.
Piso do drawdown = maior saldo ou capital registrado − (porcentagem de drawdown × maior saldo ou capital registrado)
Algumas firmas travam o piso quando ele chega ao saldo inicial e param de movê-lo. Outras continuam ajustando o piso durante toda a vida da conta. O guia de regras de drawdown de prop firms da FundedTrading.com mostra qual modelo vale em cada firma, já que os dois geram perfis de risco bem diferentes em saldos mais altos.
Exemplo de drawdown dinâmico
Um trader abre uma conta de US$ 100.000 com drawdown dinâmico de 5%. A conta atinge um capital máximo de US$ 110.000. O piso do drawdown sobe para US$ 104.500 (US$ 110.000 menos 5% de US$ 110.000). Se o capital cair depois para menos de US$ 104.500, a conta viola a regra, mesmo que o saldo ainda esteja acima do saldo inicial de US$ 100.000.
A mesma conta vale para contas maiores. A conta 1-Step da FTUK usa drawdown dinâmico de 8%. Com saldo máximo de US$ 640.000, o piso fica US$ 51.200 abaixo dessa máxima. O trader que atinge a máxima e devolve US$ 51.200 viola a regra da conta, não importa quanto lucro tenha feito antes. Veja o guia da FundedTrading.com sobre as melhores prop firms para escalar para ver como isso funciona nas diferentes etapas de financiamento.
Erros comuns com o drawdown dinâmico
A maioria das violações de drawdown dinâmico acontece depois de uma sequência de ganhos, não de perdas. O trader marca uma nova máxima de capital, devolve um recuo normal que seria seguro com drawdown estático, e a conta é encerrada mesmo assim.
- Tratar o piso como fixo no saldo inicial em vez de na última máxima registrada da conta
- Manter perdas flutuantes abertas em uma conta com drawdown baseado no capital sem verificar o piso atual
- Supor que um saque reduz a porcentagem de drawdown; na verdade, a maioria das firmas recalcula o piso com base no saldo que sobra depois do saque
Perguntas frequentes sobre drawdown dinâmico
O drawdown dinâmico é a mesma coisa que o trailing drawdown?
Sim. O drawdown dinâmico e o trailing drawdown descrevem o mesmo piso de perda móvel. Firmas focadas em forex costumam usar "dynamic drawdown" nas regras oficiais. Firmas focadas em futuros costumam usar "trailing drawdown". Os dois termos descrevem um piso que só sobe.
O drawdown dinâmico é redefinido depois de um saque?
A maioria das firmas recalcula o piso do drawdown dinâmico com base no saldo da conta logo após o saque, em vez de reduzir a própria porcentagem de drawdown. Confira as regras de payout da firma antes de sacar quando estiver perto do piso.
O drawdown dinâmico se baseia no saldo ou no capital?
Pode se basear em qualquer um dos dois, dependendo da firma. A versão baseada no saldo considera apenas operações fechadas. Uma versão baseada no capital também considera lucros e perdas flutuantes em aberto, o que move o piso em tempo real durante uma operação.
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