Le drawdown dynamique est un modèle de drawdown dans lequel la perte maximale autorisée augmente à mesure que le solde ou le capital du compte progresse. Le seuil de drawdown remonte chaque fois que le compte atteint un nouveau plus haut, ce qui sécurise une partie du profit du trader et réduit la baisse possible avant une violation des règles. Les traders et les prop firms l'appellent aussi trailing drawdown. Les firmes spécialisées dans le forex utilisent souvent « dynamic drawdown » comme nom officiel de cette même règle.
Le drawdown statique reste fixé au même niveau pendant toute la durée de vie du compte. Ce n'est pas le cas du drawdown dynamique. Le seuil est réajusté à la hausse à chaque nouveau plus haut de capital ou de solde, si bien que le contrôle du risque se resserre à mesure que le compte gagne.
- Aussi appelé trailing drawdown dans tout le secteur. Les firmes spécialisées dans le forex le désignent souvent précisément comme « dynamic drawdown ».
- Le seuil ne fait que monter. Une série de pertes ne le fait jamais redescendre.
- La plupart des firmes fixent le drawdown dynamique entre 4 % et 10 % du solde ou du capital le plus élevé enregistré sur le compte.
- Les comptes à financement instantané utilisent presque toujours un drawdown dynamique. Les comptes d'évaluation passent plus souvent à un drawdown statique une fois l'évaluation réussie. Consultez financement instantané ou évaluation pour l'analyse complète.
Drawdown dynamique ou drawdown statique
Le drawdown dynamique et le drawdown statique traitent le profit de manière opposée. Le drawdown statique maintient le seuil de perte au niveau du solde initial, quel que soit le montant gagné par le compte. Le drawdown dynamique relève ce seuil chaque fois que le compte atteint un nouveau plus haut, de sorte que le profit réduit la marge de sécurité du compte au lieu de l'élargir.
| Drawdown statique | Le drawdown dynamique | |
|---|---|---|
| Déplacement du seuil | Jamais | À la hausse, à chaque nouveau plus haut |
| Idéal pour | Les traders qui veulent une marge de sécurité fixe | Les firmes qui récompensent une croissance régulière et peu volatile |
| Courant sur | Comptes d'évaluation | Comptes à financement instantané |
Pourquoi le drawdown dynamique compte en prop trading
Le drawdown dynamique récompense les traders qui font croître un compte régulièrement, tout en protégeant le capital de la firme. À mesure que le profit augmente, le trader perd la possibilité de rendre tous ses gains initiaux tout en restant en jeu. Le drawdown dynamique impose une exécution régulière plutôt qu'une seule série de gains agressive.
Les traders qui comprennent le drawdown dynamique planifient leurs sorties et la taille de leurs positions en fonction du seuil mobile, et non du solde initial. Le seuil se resserre chaque fois que le compte gagne : une grosse perte latente devient donc plus risquée à mesure que le compte devient rentable. Un trader qui suit le seuil actuel évite de violer les règles par accident pendant une série gagnante.
Comment le drawdown dynamique est calculé
La plupart des firmes calculent le nouveau seuil en pourcentage du solde ou du capital le plus élevé enregistré sur le compte, et non du solde initial. Chaque fois que le compte atteint un nouveau plus haut, la firme multiplie ce plus haut par le pourcentage de drawdown et place le seuil à la différence.
Seuil de drawdown = solde ou capital le plus élevé enregistré − (pourcentage de drawdown × solde ou capital le plus élevé enregistré)
Certaines firmes bloquent le seuil lorsqu'il atteint le solde initial et cessent de le déplacer. D'autres continuent de le faire suivre pendant toute la durée de vie du compte. Le guide des règles de drawdown des prop firms de FundedTrading.com indique quel modèle s'applique dans chaque firme, car les deux produisent des profils de risque très différents avec des soldes plus élevés.
Exemple de drawdown dynamique
Un trader ouvre un compte de 100 000 $US avec un drawdown dynamique de 5 %. Le compte atteint un capital maximal de 110 000 $US. Le seuil de drawdown remonte à 104 500 $US (110 000 $US moins 5 % de 110 000 $US). Si le capital passe ensuite sous 104 500 $US, le compte est en violation, même si le solde reste supérieur au solde initial de 100 000 $US.
Le même calcul s'applique aux comptes plus importants. Le compte 1-Step de FTUK utilise un drawdown dynamique de 8 %. Avec un solde maximal de 640 000 $US, le seuil se situe 51 200 $US sous ce plus haut. Un trader qui atteint ce plus haut puis rend 51 200 $US viole les règles du compte, quel que soit le profit réalisé auparavant. Consultez le guide de FundedTrading.com sur les meilleures prop firms pour faire croître son capital pour voir comment cela se traduit aux différents paliers de financement.
Les erreurs courantes avec le drawdown dynamique
La plupart des violations de drawdown dynamique surviennent après une série gagnante, pas après une série perdante. Le trader atteint un nouveau plus haut de capital, subit un repli normal qui n'aurait posé aucun problème avec un drawdown statique, et le compte est quand même clôturé.
- Considérer que le seuil est fixé au solde initial plutôt qu'au dernier plus haut enregistré du compte
- Garder des pertes latentes ouvertes sur un compte à drawdown basé sur le capital sans vérifier le seuil actuel
- Supposer qu'un retrait réduit le pourcentage de drawdown, alors que la plupart des firmes recalculent plutôt le seuil sur le solde restant après le retrait
FAQ sur le drawdown dynamique
Le drawdown dynamique est-il identique au trailing drawdown ?
Oui. Le drawdown dynamique et le trailing drawdown désignent le même seuil de perte mobile. Les firmes spécialisées dans le forex emploient généralement « dynamic drawdown » dans leurs règles officielles. Les firmes spécialisées dans les futures emploient plutôt « trailing drawdown ». Les deux termes désignent un seuil qui ne fait que monter.
Le drawdown dynamique est-il réinitialisé après un retrait ?
La plupart des firmes recalculent le seuil du drawdown dynamique sur le solde du compte juste après un retrait, au lieu de réduire le pourcentage de drawdown lui-même. Vérifiez les règles de payout de la firme concernée avant de retirer des fonds à proximité du seuil.
Le drawdown dynamique est-il basé sur le solde ou sur le capital ?
Il peut reposer sur l'un ou l'autre, selon la firme. La version basée sur le solde ne tient compte que des trades clôturés. Une version basée sur le capital tient aussi compte des gains et pertes latents des positions ouvertes, ce qui déplace le seuil en temps réel pendant un trade.
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